Die Stochastik spielt immer dann eine Rolle, wenn Unsicherheiten auftreten. „Bei Wetter- und Aktienpreismodellen gibt es gewisse Koeffizienten oder zeitabhängige Prozesse, die man nicht genau kennt“, sagt der 37-Jährige. Hier sind möglichst realitätsnahe Prognosen gefragt. Mit steigender Genauigkeit der Modelle erhöht sich deren Komplexität und damit die Rechenzeit bei der Simulation. Redmann befasst sich mit effizienten Lösungsmethoden für solche Modelle. „Schnelle Lösungsalgorithmen sind bei Prognosen für Wetter und Aktienpreise unabdingbar“, sagt er. Reizvoll seien für ihn die interdisziplinäre Ausrichtung seines Forschungsgebietes, dessen Vielschichtigkeit und das Potenzial zur praktischen Anwendung.

Redmann hat Wirtschaftsmathematik an der MLU studiert, forschte anschließend am Max-Planck-Institut für Dynamik komplexer technischer Systeme in Magdeburg. 2016 wurde er an der Universität Magdeburg promoviert. Es folgten Stationen als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik in Berlin und als Vertretungsprofessor an der Süddänischen Universität in Odense. Im Januar 2020 wurde Redmann schließlich auf die Juniorprofessur für Angewandte Stochastik an der MLU berufen, die er bis zuletzt innehatte.

„Ich habe in den vergangenen Jahren an der Universität meine eigene kleine Forschungsgruppe aufgebaut und durfte die Verantwortung für das Führen eines Lehrstuhls übernehmen“, so Redmann. Seit 2020 hat der Forscher zudem 17 Fachaufsätze in wissenschaftlichen Journalen veröffentlicht. „Ich freue mich, nun eine Perspektive an der MLU zu erhalten und meine Arbeit hier fortsetzen zu können.“